Comenzando con StrategyQuant – Ejemplo práctico

Digamos que queremos desarrollar una nueva estrategia comercial para el EURUSD.

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Con StrategyQuant no necesitamos definir reglas de negociación exactas, podemos permitir que el programa encuentre las mejores entradas y salidas. 
Solo definiremos en qué bloques debe consistir la estrategia (indicadores, datos de precios, operadores, etc.) en el Paso 2.

Definiremos las restricciones de rendimiento de la estrategia resultante (Paso 3): por ejemplo, el Beneficio Neto total debe estar por encima de $ 3000, el% de reducción debe ser inferior al 20%, la relación Retorno / DD debe estar por encima de 4, debe producir al menos 300 oficios.

Luego, simplemente pulsamos el botón Inicio y StrategyQuant hará el trabajo (Paso 4). 
Generará al azar nuevas estrategias comerciales utilizando los bloques de construcción que seleccionamos, los probamos de inmediato y almacenamos los que se ajustan a nuestros requisitos para nuestra revisión (Paso 5).

Paso 0. Cambiando a la pestaña Construir

Como primer paso, cambiaremos a la pestaña Construir (a la izquierda) porque queremos construir nuevas estrategias

Imagen 1: pestaña Construir

Podemos decidir entre los modos de Evolución Genética o Generación Aleatoria. En aras de la simplicidad, usaremos la generación aleatoria en este ejemplo.

Paso 1. Configurando los datos del precio.

StrategyQuant incluye más de 6 años de datos históricos para los cuatro pares principales, y le permite importar fácilmente sus propios datos de precios.

Imagen 2: Configurando los datos.

Cambiaremos a Configuración -> Datos y elegiremos datos para EURUSD y un período de tiempo de 1 hora. También estableceremos el período de Fuera de muestra en aproximadamente 1/3 de todo el rango de tiempo.

Paso 2. Configurando las opciones de construcción y estrategia.

Primero podemos configurar Building Blocks. Estas son las partes que se utilizarán para generar aleatoriamente reglas comerciales para la estrategia.

Imagen 3: Escogiendo bloques de construcción.

Las estrategias resultantes dependen de los bloques de construcción que elija. Puede elegir utilizar solo la acción del precio, sin indicadores técnicos, o seleccionar un grupo específico de sus indicadores favoritos.

Opciones de estrategia contiene varias restricciones relacionadas con el comercio. Puede verificar si necesita su estrategia para usar Stop Loss (recomendado) y objetivo de beneficio fijo (opcional).

Imagen 3: Configuración de opciones de estrategia

También puede elegir opciones de estrategia más generales, como el tamaño mínimo y máximo de parada de protección, etc. Puede experimentar con estas configuraciones; por ejemplo, podría traer mejores resultados para limitar el tiempo de negociación a un cierto rango, para cerrar la Comercio al final del día o para usar diferentes Maximum SL.

La pestaña Administración de dinero le permite elegir entre diferentes modos de administración de dinero. Para el diseño de la estrategia inicial, siempre es mejor utilizar el comercio con una cantidad fija de lotes, ya que proporciona una imagen clara del rendimiento de la estrategia.

Las pruebas de robustez son una herramienta adicional que ayuda a revelar estrategias que se ajustan a la curva a los datos históricos dados. Las pruebas de robustez nos permiten probar automáticamente el comportamiento de la estrategia en diversas situaciones de estrés, por ejemplo, cuando se pierden algunas operaciones o cuando la estrategia utiliza diferentes valores de parámetros. Si la estrategia es sólida, debe seguir siendo rentable incluso si hay pequeñas variaciones en los datos de entrada o precio.

Paso 3. Definir las propiedades deseadas de las estrategias generadas.

En la última pestaña Configuración: Opciones de clasificación, definiremos qué estrategias se deben descartar automáticamente.

Descartaremos las estrategias que obtengan menos de $ 3000 en ganancias, que tengan una reducción mayor al 20%, una relación Retorno / DD inferior a 4 o que produzcan menos de 300 operaciones.

Imagen 6: Configuración de restricciones de estrategia resultantes

Tenga en cuenta que si establecemos nuestras restricciones demasiado estrictas, podría llevar mucho tiempo encontrar un candidato que las supere a todas.

Paso 4. Comenzando la generación.

Volveremos a la pestaña Progreso y haremos clic en el botón Inicio. StrategyQuant comenzará a elaborar las estrategias y mostrará su progreso en el registro en la pantalla Crear.

Imagen 7: StrategyQuant está ejecutando y produciendo una nueva estrategia junto con un backtest cada pocos segundos

Por lo general, toma menos de un segundo (según el modo de precisión y el historial de datos) generar y probar la nueva estrategia en los datos históricos. Las estrategias generadas se ordenan continuamente y las mejores se almacenan en el Banco de datos para su posterior revisión.

Resultados

A continuación puede ver una muestra de la estrategia rentable generada por StrategyQuant. La estrategia se basa en reglas simples de las Bandas de Bollinger y tiene una curva de capital casi ideal que muestra un crecimiento constante durante 4 años de pruebas.

Imagen 9: Los resultados para esta estrategia de muestra son bastante estables, con pequeñas reducciones y un crecimiento constante del capital.

La parte roja del gráfico muestra el estancamiento máximo de capital, lo que significa el tiempo más largo que tomó la estrategia para crear un nuevo máximo de capital. La parte azul de la tabla es el área Fuera de muestra, donde la estrategia se probó en datos desconocidos previamente.

Resumen

StrategyQuant es una herramienta perfecta para los comerciantes y desarrolladores de estrategias para acelerar el proceso de creación y prueba de estrategias comerciales, y para aprender nuevos conceptos que probablemente hagan que vean el desarrollo de la estrategia comercial desde una perspectiva diferente.

En el ejemplo anterior vimos lo fácil que es construir una nueva estrategia comercial. Al repetir el mismo proceso para otros símbolos o períodos de tiempo, puede crear una cartera sólida de sus propios robots comerciales que operen en diferentes monedas, posiblemente en diferentes marcos de tiempo, utilizando diferentes estrategias independientes.