Creación de una estrategia de trading de forma manual: a la antigua usanza

El desarrollo manual de una nueva estrategia de trading es un proceso lento. Comienza con el trader utilizando su experiencia y conocimiento para recoger los elementos de la estrategia de trading, como indicadores técnicos, patrones de precios, tipos de orden de entrada y salida y diseño general de la estrategia.

Cuando el prototipo finaliza, la estrategia se prueba con los datos históricos para demostrar su rentabilidad. El backtest a menudo revela que los resultados de la estrategia no son aceptables. Por lo tanto, el trader tiene que modificarlo, agregar o cambiar algunos indicadores, probar diferentes ideas, diferentes valores y luego volver a probarlo. Es un proceso largo de prueba y error con numerosas iteraciones, revisiones y pruebas hasta que la estrategia logre resultados aceptables.

Ahora imagina que tienes una herramienta que hace todo este trabajo manual para ti, y lo hace 1000 veces más rápido…

La manera de StrategyQuant

StrategyQuant solo requiere una fracción del segundo para generar automáticamente una nueva estrategia de trading. Utiliza varias combinaciones de indicadores técnicos y patrones de precios como las reglas de entrada, las combina con varios tipos de órdenes (mercado, límit, …) y con varias reglas de salida (objetivo de beneficio fijo, stop final, etc.).

Al final, prueba la nueva estrategia sobre los datos históricos para descubrir si es rentable. ¡StrategyQuant puede hacer esto una y otra vez, generando y probando decenas de nuevas estrategias únicas cada segundo! ¡Todo lo que tienes que hacer es escoger las mejores!

¿Cómo funciona? – Usando la evolución genética

La Evolución Genética toma el proceso para encontrar estrategias de trading aún más adecuadas . De este modo, StrategyQuant crea primero una serie de estrategias aleatorias, que se utilizan como población inicial en la evolución.

Esta generación inicial de estrategias luego van «evolucionando» en sucesivas generaciones usando tecnología de programación genética. Este proceso imita a la evolución: el algoritmo elige las estrategias más adecuadas (usando criterios de rendimiento seleccionados) en cada generación, y el grupo de candidatos más aptos se usa para producir una nueva generación de estrategias de trading.