Informe HTML claramente organizado
Soporta informes de muchas plataformas.
Es posible agregar fácilmente otras plataformas al software. Si falta alguna, contáctenos.
Estadísticas avanzadas
Estadísticas como el índice de Sharpe, el índice de retorno / reducción, AHPR, puntaje Z, desviación, expectativa
Estancamiento
¿Cuánto tiempo le tomó a la estrategia antes de que se creara un nuevo máximo en el capital?
Ganancias de AVG
Calcula la CAGR y la ganancia promedio en un día, mes y año, en dinero, pips o porcentaje
Rendimiento mensual
Puedes ver los resultados de cada mes en el año por separado.
Resultados después de días de la semana u horas.
Es fácil ver en qué días y horas es rentable la estrategia y en cuáles no.
Cambio entre valores en USD / pips / porcentaje
Te da una perspectiva diferente de los resultados de tu estrategia.
Soporta informes de muchas plataformas.
Combina los resultados de múltiples estrategias y crea un informe claramente organizado de todo el portfolio.
Tabla de reducción
Junto con la equidad, muestra un gráfico de reducción.
Análisis de correlación de cartera.
Calcula la correlación de estrategias en el portfolio según los resultados diarios, semanales o mensuales.
Estadísticas separadas para el lado LARGO y CORTO
Puedes ver estadísticas separadas para las operaciones LONG y SHORT y averiguar en qué entornos funciona o no funciona la estrategia.
Más de 20 gráficos diferentes con estadísticas.
Operaciones, ganancias y pérdidas, cantidad de operaciones, cantidad de operaciones rentables y con pérdidas, puedes ver todo esto en las estadísticas en horas, días de la semana, días, meses, años.
¿Como funciona?
QuantAnalyzer es un software para Windows que puedes obtener fácilmente como una versión gratuita aquí. Su uso es muy sencillo:
- Guarda un backtest o resultados en una plataforma como un informe
- Abre QuantAnalyzer y carga el informe
Luego, QuantAnalyzer realiza todas las operaciones en el informe y crea su propio reporte claramente organizado con el que puedes trabajar, guardarlo como HTML, etc.